魔術師のシステムトレード

• 自分自身の考えだけで、トレードを行い利益を出すことができる。
• 訓練性、独自性の強い投資戦略を習得できるため、応用が利く。
• その他の投資家に真似をされる心配がない。
• トレード事に、「経験則を高める」ことができる。
• マーケットに対して、臨機応変に対応できる。
  

• 客観的なルールに基づいて運用するため、「感情コントロール」がしやすい。
• 過去や仮想未来の検証から、優位性のある投資戦略で勝負ができる。
• トレードに対する時間を大幅に短縮させることができる。
• 論理的なルールに基づいて運用するため、瞬時に意思決定ができる。
• 何度もテストしてから勝負するので、稼ぐ確率が高い。

自己裁量トレードと、システムトレードの、どちらを活用した方が、
株式投資を始めたばかりの方がマーケットから収益を上げるかと言えば、

私は、間違いなく、「システムトレード」だとご紹介することができます。

なぜなら、自己裁量トレードで 利益を上げ続けることができる投資家は、
ほんの一握りであり、経験と時間を必要とするスタイルでもあるからです。

しかし、システムトレードであれば、訓練に必要な時間を飛び越えることができます。 

それでは次に、両者のデメリットを挙げます。

• 感覚的な要素が強い投資戦略のため、第三者に教えることができない。
• トレードを人に依頼することができない。
• 感情に左右されてしまい、利益を上げられなくなる可能性がある。
• 限られたカリスマには、誰もがなれるわけではない。
• 常に、意思決定の繰り返しを行うため、精神的に疲れてしまう。

• １つのシステムでは、マーケットによって収益率が変わってしまう。
• 堅牢なシステムでも、連続して負けを経験することにも耐える必要がある。
• システム化させて株式市場で戦うため、トレード事の熱狂性は低い。
• 自分自身の投資信念を反映させていなければ、信頼できない。
• 本質を得たシステムは、勝率が低くなる。
  

裁量トレーダーの方でも、なんらかのシステム化を行っています。

彼等は自分だけの投資戦略が備わっていますので、
客観的なルールにしなくても、稼ぐことはできますが、

「リスク管理」を徹底的に行うことと、「感情コントロール」ができると、
胸を張って言えるような段階になるまでは、システムトレードの方が有利です。

利益を上げ続けることができるようになれば、「経験則」が入りますので、
システムトレーダーは、裁量トレーダーにもなることができます。

経験が無い間は、論理的なシステムにサポートして貰い、
そして、結果を重ねてゆき、「経験則」と「時間」を手に入れればいいのですから。

過去のトレードから勝つことができず、トラウマを抱えてしまっている方や、
はじめの１歩から、優位性の高い行動をしたいという方は、

この瞬間から、システムトレーダーになることを「決断」してみて下さい。
きっと、「あなた」の今後の投資人生は、とても鮮やかに彩らせることができますよ。

どのようなトレーディングシステムに仕上げるかアイデアを出します。

「心構え」、「買い条件」、「売り条件」、「手仕舞い条件」、
「リスク・マネジメント」などのパーツから、ふるい分けていきます。

過去データや仮想未来を想定し、シミュレーションを繰り返します。

専用の検証ソフトを用いる方法と、既存の投資ソフトを使用する方法があります。
システム検証をしないでマーケットに挑むことは勉強代に使う可能性が高いです。

何度も条件を変更して、システムをチェックします。

市場や、期間、フィルターなども考慮して最善の改良をします。
利益の期待できるシステムができるまでは、何度も検証し、設計しなおします。

実際に、トレードをします。

１つの投資戦略では、収益率が大きく変動しますので、
複数のシステムを保有していた方が有利です。システムは常に改善させます。

• 新興市場では、勝負をしない。（東証１部、日経平均２２５）
• トレーディングシステム以外の情報は信頼しない。
  
• トレードによって生まれた感情を手帳にメモする。
• 勝負を仕掛ける前に、トレード日誌の行動基準を読み返す。
• サイズ・マネジメントを徹底。
  

• ＰＤＩ（１４日）がＭＤＩ（１４日）を上抜け
• ＡＤＸ（１４．１４日）がＡＤＸＲ（１４．１４．１４日）より上
• ROE（％）　演算子>=　条件値　１０以上

• ＰＤＩ（１４日）がＭＤＩ（１４日）を下抜け
• ＡＤＸ（１４．１４日）がＡＤＸＲ（１４．１４．１４日）より下

• 仕掛けから立会日数で３日間が経過

システム設計時の重要なポイントは、たった１つです。
それは、コンピューターが理解できる客観的なルールにすること。

このモデルケースでは、テクニカル分析とファンダメンタルズ分析
を融合して使用していますが、

システムをつくる投資家事に、独自性の高い戦略を立案できます。
売買ルールに想いを反映させることができるかという部分が「最大の鍵」です。

裁量トレードの場合、幾多の勝負を繰り広げてゆきながら、
「安全性の高い手法」や、「リスクを抑えた投資戦略」を身に付けてゆきますが、

論理的な戦略を組みたてるシステムトレーダーであれば、
過去何十年間ものデータを、ほんの「１０分」程度で結果を知ることができます。

つまり、相場に勉強代を支払わずに済んでしまうという利点が手に入ります。
"勝てる何か"を自分が操るPC（パソコン）上で知ることができてしまうのです。 

これってとてもお得だと思いませんか！？
なぜなら、「あなた」はシステムトレーダーになるだけで、未来が分かるのですから。

• 各市場事に細かくチェックする。
  （全銘柄、東証一部、信用銘柄、貸借銘柄、日経２２５、新興市場etc...）
• テストする期間を変更してバックテストを繰り返す。
• 業種別に振り分けてテストを行う。
• テクニカル指標の組み合わせをテストする。
• ダマシを排除する条件を探り出す。
• システムトレードソフトの中の数字だけではなく、チャートからも判断する。
• 成功例と失敗例のチャートを細かくチェックする。
• どの条件式が利益に繋がっているのかを判断し改良する。
  

やみくもにテクニカル指標の組み合わせを繰り返して行っても、
そう簡単には利益に繋がる「黄金の方程式」を見つけることはできません。

自分自身の投資に対する信念を条件式に組み込んでいくことによって、
得意な市場やチャートパターン、融合方法を手に入れることができます。

「システム検証」自体は、投資ソフトが一瞬で行ってくれますので、
比較的簡単に終えることができますね。

しかし、「システム分析」は改良するのに労力と時間が必要です。
繰り返し行うことができる投資家の方であれば決して難しいことではありません。

何度も何度もチャレンジしていくことによって必ず答えを見つけることができます。

「システム分析」を行える投資家は、行えない投資家より圧倒的に有利です。
是非、「あなた」もこの優位性を手に入れられて下さいね。

１．つくり上げた条件式に合った銘柄だけをスクリーニングします。
（この作業を行うことで、４０００社もある銘柄の中から選び出すことができます。）

２．売り条件や手仕舞い条件にも独自の想いを反映させることができます。

３．「システム運用」を行いながらより稼ぎを増やすために改善を繰り返します。
（思うような結果が生まれなかった場合には、「システム設計」からやり直します。）

４．多種類の売買ルールを保有しておいた方が有利です。
（最低でも、「順張り」、「逆張り」の２種類の戦略は保有していても損はありません。）

システムトレーダーの場合には、株式投資を始める前に４つのステップがあります。

それが、ご紹介させて頂いてきました「システム設計」、「システム検証」、
「システム分析」、「システム運用」です。１つずつ着実に成長することができます。

しかし、裁量トレードの場合では「株式投資を始めよう」 と考えてから、
わずか１ステップで株式市場という名の戦場に挑むことになります。

この状態で富を築いていくことができる投資家の方は、
本当に数千分の１や、数万分の１程度の確率ではないかとも感じています。

システムトレードの方が投資にかける時間を大幅に短縮することができますし、
日中フルタイムで働いている投資家の方に最適な売買手法になります。

システムトレードを始める前の唯一の欠点は、
先行投資が必要だということではないでしょうか。

しかし、この部分に悩んでしまうのは、決して「あなた」だけではなく、
システムトレーダーを目指した投資家達誰もが通って来た道になります。

ですから、ほんの少しの勇気と決断力がある方は、
是非、常に「論理的に」、「戦略的に」、「客観的に」勝負を仕掛けることができる

システムトレーダーへと進むことをオススメさせて頂きます。
きっと、「あなた」が望むべき"答え"を手に入れることができますよ。