魔術師のシステムトレード

バックテストをしないという選択は、「運頼み」の戦略に過ぎない！？

▼ バックテストは「未来」へのカギ   

システムトレーダーの１番の"優位性"は、実際に勝負を仕掛ける前に、
勝てるのか負けてしまうのかをチェックできる点が挙げられます。

ここでは、「あなた」がどのようにバックテストを考え、
行っていけばよいかをご説明させて頂きますね。

バックテストでは、作成したシステムの有効性を一つずつチェックしていきます。

過去のデータに基づき、「あなた」が生み出した戦略が、
実際の株式市場でも通用するのかどうかを「検証」していきます。

その検証の仕方も様々ですので、一つずつご紹介させて頂きますね。

バックテストのクオリティーを高めるためには、
「テスト期間」を変えてみたり、テストする「市場」を変えてみたり、

特定の銘柄だけに絞って細かくチェックしていくことができます。

つくった売買ルールが「上げ相場」、「下げ相場」どちらに強い戦略なのか？
など、期間を変えるだけでこのような傾向を掴むことができるのですよ。

そして、市場によるテストを繰り返せば、どの市場が稼ぎやすく
どの市場ならば、自分は稼ぎにくいのかということも知ることができます。

さらには、特定の銘柄に合う売買戦略さえつくることができれば、
いちいち銘柄選択なんてしなくてもいいのですから！

このように、一つの視点だけではなく、
色々な方向からチェックしていくことによって、
生み出したシステムの傾向を見ることができます。

自分で作成した売買ルールはとても可愛い存在として映ります。

ですが、いくら苦労してつくった売買ルールでも、
厳しいチェックをクリアしてくれないと稼ぎには繋がりません。

正しくバックテストを行うには、最低３年以上のデータが欲しいですね。
このぐらいの期間を用意することができれば、しっかりとしたテストができます。

ただ、バックテストだけでは、
過去に通用していたかどうかしか図ることができませんので、

もう１つの検証に必要なフォワードテストを用いることになります。
フォワードテストは、次のページで詳しく書き上げていきますね。