【2009 7/25日発行】
システム・デザインの本質 (「統計的優位性」を得る)

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Present by 【魔術師のシステムトレード】（CS)

【 トレーディングシステム 】- 夢を走り続ける人生への旅の途中で。 -

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【１】システム・デザインの本質 (「統計的優位性」を得る)
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◆　諦めないことは勝ち続けることより難しい

例えすべてを失なったとしても、
まだ、自分自身の困難に立ち向かう「情熱」さえあれば未来が残っている。

引用：目的・ゴールの設定：http://www.xsystem-trade.com/588/614/

 

こんにちは、「魔術師のシステムトレード」の2Hacker3です。
7月24日の日経平均は8日間続伸から9,900円台を回復しました。

前半は上昇し続ける形ではありませんでしたが、
ここ最近のマーケット(市場)はトレーダー(投資家)が、
勢いを感じているように思いますね。

ただ、「市場予想」はできませんので、
本日は、前回メルマガを配信した、
6月から本日までのマーケットを分析します。

それでは、2009年夏のマーケットを、
「ノウハウ集」に掲載している2つの戦略からチェックしてみましょう。

(システムトレード(統計学重視)に多く触れてゆけば新しい閃きがあるはず！？)

 

 

■　Future_Pirates_Strategy↓↓↓

銘柄グループ 　　　　　　 ★全銘柄
テスト期間 　　　　　　　 2009/06/01〜2009/07/25
総銘柄数 　　　　　　　　 3880
有効銘柄数 (有効率) 102 ( 2.63%)
勝ち銘柄数 (勝率) 　 54 ( 52.94%)
負け銘柄数 (負率) 48 ( 47.06%)
銘柄平均利益 ＋16,669.38
総トレード数 113
勝ちトレード数 (勝率) 58 ( 51.33%)
負けトレード数 (負率) 55 ( 48.67%)
トレード平均利益 ＋15,046.70
トレード平均期間 4.60日

 

 

■　6Point_Charge_Strategy↓↓↓

銘柄グループ 　　　　　　 ★全銘柄
テスト期間 　　　　　　　 2009/01/01〜2009/07/25
総銘柄数 　　　　　　　　 3880
有効銘柄数 (有効率) 292 ( 7.53%)
勝ち銘柄数 (勝率) 　 109 ( 37.33%)
負け銘柄数 (負率) 183 ( 62.67%)
銘柄平均利益 ＋16,860.45
総トレード数 340
勝ちトレード数 (勝率) 118 ( 34.71%)
負けトレード数 (負率) 222 ( 65.29%)
トレード平均利益 ＋14,480.15
トレード平均期間 9.06日

 

 

「Future_Pirates_Strategy」は、
過去15年間以上もの期間、トータル＋を継続していますので、

2009年8月になっても、
トレード戦略の具現化ができていますね。

ただ、マーケットの動きによって、
シグナル数が減ってしまうのが難点でしょうか。

このように自分が感じる部分を、
「分析」・「開発」に繋げてゆくことができるのが、
システムトレードの"大きな魅力"でしょうね。

「ノウハウ集」の購読者様である「あなた」の場合には、
自分で判断し、行動をすることができますので、
未来でも大きな"優位性"を手にされているということですね。

ただ、システムトレードの場合には、
はじめたばかりの方が陥りやすい「罠」が仕掛けてあります。

そこで今回は、2つ目の「6Point_Charge_Strategy」を、
わかりやすく「カーブフィッティング」(最適化)してみます。

 

 

■　6Point_Charge_Strategy　(カーブフィッティング後)↓↓↓

銘柄グループ 　　　　　　 ★全銘柄
テスト期間 　　　　　　　 2009/01/01〜2009/07/25
総銘柄数 　　　　　　　　 3880
有効銘柄数 (有効率) 292 ( 7.53%)
勝ち銘柄数 (勝率) 　 159 ( 54.45%)
負け銘柄数 (負率) 133 ( 45.55%)
銘柄平均利益 +28,162.67
総トレード数 313
勝ちトレード数 (勝率) 169 ( 53.99%)
負けトレード数 (負率) 144 ( 46.01%)
トレード平均利益 +26,273.16
トレード平均期間 22.49日

 

 

この「カーブフィッティング」では、
"安全マージン"を削って生み出しています。

(独自指標の追加を行えば、より数字の良い戦略に仕上がります)

「幾らの損失まで許容するか？」
という重要な部分にメスを入れているということですね。

それゆえ、半年間という期間でも、
「勝率」は50％以上を超えています。

見かけの数字はとても良くなりますが、
これでは机上の空論に近い戦略設計にしかなりません。

せっかく努力をして、
システムトレード(統計学重視)の世界を進んでゆくのですから、
過去ではなく、未来に生きる戦略を設計したいですよね。

ソフトウェア(自動売買ソフト)の数字だけが、
好成績というのでは寂しいですからね。

システムトレードを行う上で最も重要な事は、
数字上優れた戦略を開発することではなく、
自分にピッタリ合ったシステムを生み出すことです。

その人にとっては最高のケースだとしても、
自分にとっては合わないケースの可能性も十分ありますからね。

それゆえ、時間はかかるかもしれませんが、
見かけの数字ばかりを気にした戦略を開発するのではなく、

プレイヤーの自分を納得させることができる、
「投資信念」や「概念」を融合させてゆくのが一番Goodです。

 

せっかくモチベーションを高めながら、
「相棒」となるシステムトレードソフトに触れていても、
なかなか、最初の頃は思い通りの戦略設計って難しいです。

戦略開発を諦めてしまいそうになる時もあるかと思います。

しかし、その中でも、苦労しながら生み出せた概念や戦略は、
必ず、「あなた」を"何年も支え続けてくれる存在"となります。

「ワクワク・どきどき」が多く詰め込まれている、
あなた」だけしか描けないシストレ・ライフを楽しまれて下さいね。

 

 

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■　(編集後記)
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最後までメルマガを拝見頂きまして誠にありがとうございます。

もうすっかり夏の気候となり、
蒸し暑い日が続いていますね。

もう少しでお盆の時期となりますが、
お体だけは壊されないように、ご自愛を心がけて下さいね。

ちょっと話題がタイムリーではありませんが、(笑)
マイケル・ジャクソンが亡くなられてから、
いままでリリースされてきた音源をチェックしていました。

「情熱」が込められた作品は、
何年経っても色褪せないのですね。

ご興味のある方は、覗いてみて下さいね。
ただ、音楽が流れますので音量設定に注意されて下さい。

それでは、また「あなた」の元へ手紙を届けられることを願っています。

 

 

Funky-23 Vol:57 by 2Hacker3 studio
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