「株式」・「FX」システムトレード入門の決定版!!

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システムトレード戦略と検証

 自分らしくトレーディング開発を楽しむ。1歩咲きゆく「戦略」つくり

2007年や2008年は、世界同時株安に始まりサブプライムショックなど、
個人投資家を悩ませる事件が数多くありました。

このような相場状況の中、株価という荒波に揉まれながらも、
しっかりと利益を出してくれたストラテジーをご紹介させて頂きますね。

「えっ効果的なストラテジーをつくるには、そんな方法があったの!?」
極めて実践的なシステムトレードストラテジーのヒントはここにある!

Future Pirates_Strategy

説明: スイングトレード タイプ: 現物取引
(旧名: 未来を描く! 逆張りストラテジー)

ボラティリティを意識した「逆張り」戦略★★★★★
株価変動が起こる前に、アクションを起こすことができれば!?

株式市場の動きが激しい場合は、逆張りストラテジーが重宝する戦略になる!


Future Pirates_Strategy

▼ 過去15年以上のバックテスト結果

総銘柄数
有効銘柄数 (有効率)
勝ち銘柄数 (勝率)
負け銘柄数 (負率)
銘柄平均利益
総トレード数
勝ちトレード数 (勝率)
負けトレード数 (負率)
トレード平均利益
トレード平均期間

3975
1223 ( 30.77%)
760 ( 62.14%)
463 ( 37.86%)
+64,459.60
4518
2176 ( 48.16%)
2342 ( 51.84%)
+17,448.89
3.95日

▼ バックテスト条件
銘柄グループ ★ 全銘柄
テスト期間 1991/01/01〜2008/12/31
売買株数 金額を指定 1,000,000

▼ 直近8年間のバックテスト結果

【 過去8年間総合結果 】

2000年1月1日〜2008年12月31日
2008年1月1日〜2008年12月31日
2007年1月1日〜2007年12月31日
2006年1月1日〜2006年12月31日
2005年1月1日〜2005年12月31日
2004年1月1日〜2004年12月31日
2003年1月1日〜2003年12月31日
2002年1月1日〜2002年12月31日
2001年1月1日〜2001年12月31日
2000年1月1日〜2000年12月31日

【 トレード平均利益 】

+15,540.75
+12,186.81
+6,224.10
+36,185.94
+5,313.27
+11,774.63
+28,326.24
+6,339.88
+4,414.61
+15,767.33


▼ 2008年度月間成績表 (トレード平均利益)
2008/01/01〜2008/01/31 +8,670.16
2008/02/01〜2008/02/29 +80,209.29
2008/03/01〜2008/03/31 +19,949.19
2008/04/01〜2008/04/30 +34,134.06
2008/05/01〜2008/05/31 −15,093.08
2008/06/01〜2008/06/30 −33,372.67
2008/07/01〜2008/07/31 −7,918.64
2008/08/01〜2008/08/30 +23,987.82
2008/09/01〜2008/09/30 +29,389.00
2008/10/01〜2008/10/31 +8,284.89
2008/11/01〜2008/11/30 −2,469.00
2008/12/01〜2008/12/31 +61,153.30

(株価データ修正(株式分割)などにより、結果が異なることがあります。ご了承下さい)

「Future Pirates_Strategy」詳細はこちら

2wing_Strategy

説明: スイングトレード タイプ: 現物取引

マーケットのテクニシャン達が活用する●●●★★★★★
"2つの翼"を目印に動き始めを捉える! 利益幅重視のトレード戦略。

たった1トレードでも十二分に利益が生まれる!? 効用範囲の広い手法。


2Wing_2009

▼ 過去15年以上のバックテスト結果

総銘柄数
有効銘柄数 (有効率)
勝ち銘柄数 (勝率)
負け銘柄数 (負率)
銘柄平均利益
総トレード数
勝ちトレード数 (勝率)
負けトレード数 (負率)
トレード平均利益
トレード平均期間

3949
1256 ( 31.81%)
622 ( 49.52%)
634 ( 50.48%)
+33,069.96
3778
1564 ( 41.40%)
2214 ( 58.60%)
+10,994.14
4.47日

▼ バックテスト条件
銘柄グループ ★ 全銘柄
テスト期間 1991/01/01〜2008/12/31
売買株数 金額を指定 1,000,000

▼ 直近8年間のバックテスト結果

【 過去8年間総合結果 】

2000年1月1日〜2008年12月31日
2008年1月1日〜2008年12月31日
2007年1月1日〜2007年12月31日
2006年1月1日〜2006年12月31日
2005年1月1日〜2005年12月31日
2004年1月1日〜2004年12月31日
2003年1月1日〜2003年12月31日
2002年1月1日〜2002年12月31日
2001年1月1日〜2001年12月31日
2000年1月1日〜2000年12月31日

【 トレード平均利益 】

+10,746.13
+9,522.68
+1,265.06
+27,626.90
−9,136.73
+19,359.13
+13,933.88
+12,581.89
+12,415.12
+4,833.41

(株価データ修正(株式分割)などにより、結果が異なることがあります。ご了承下さい)

「2wing_Strategy」詳細はこちら

3days_roc_Strategy

説明: デイトレード タイプ: 現物取引

手仕舞いを無視していれば、勝率50%以上の戦略なんて簡単!? :★☆☆☆☆
初心者は惑わされてはいけない。投資には「聖杯」なんて存在していないのだから。

数字だけを見れば1番優れている。けれども、そこには"最適化という罠"が・・・

3days_roc

▼ 過去15年以上のバックテスト結果

総銘柄数
有効銘柄数 (有効率)
勝ち銘柄数 (勝率)
負け銘柄数 (負率)
銘柄平均利益
総トレード数
勝ちトレード数 (勝率)
負けトレード数 (負率)
トレード平均利益
トレード平均期間

3949
1401 ( 35.48%)
867 ( 61.88%)
534 ( 38.12%)
+58,200.48
5195
2912 ( 56.05%)
2283 ( 43.95%)
+15,695.65
1.32日

▼ バックテスト条件
銘柄グループ ★ 全銘柄
テスト期間 1991/01/01〜2008/12/31
売買株数 金額を指定 1,000,000

▼ 直近8年間のバックテスト結果

【 過去8年間総合結果 】

2000年1月1日〜2008年12月31日
2008年1月1日〜2008年12月31日
2007年1月1日〜2007年12月31日
2006年1月1日〜2006年12月31日
2005年1月1日〜2005年12月31日
2004年1月1日〜2004年12月31日
2003年1月1日〜2003年12月31日
2002年1月1日〜2002年12月31日
2001年1月1日〜2001年12月31日
2000年1月1日〜2000年12月31日

【 トレード平均利益 】

+14,158.89
−6,943.70
−1,197.19
+24,462.41
+3,655.04
+56,056.92
+31,095.37
+6,379.67
+20,118.81
+19,955.51

(株価データ修正(株式分割)などにより、結果が異なることがあります。ご了承下さい)

「3days_roc_Strategy」詳細はこちら

鬼の空売り(ショート)ストラテジー

説明: スイングトレード タイプ: 信用取引

「恐怖」を「利益」に変換! 鬼の空売り戦略 :★★★★★
上がらないなら下がる前に買っちゃおうよホトトギス(笑)

ほとんどの投資家が嫌う「下降トレンド」を、「あなた」だけのフレンドにしてみては!?

鬼のショート


▼ 過去15年以上のバックテスト結果

総銘柄数
有効銘柄数 (有効率)
勝ち銘柄数 (勝率)
負け銘柄数 (負率)
銘柄平均利益
総トレード数
勝ちトレード数 (勝率)
負けトレード数 (負率)
トレード平均利益
トレード平均期間

1950
679 ( 34.82%)
328 ( 48.31%)
351 ( 51.69%)
+23,943.74
1594
654 ( 41.03%)
940 ( 58.97%)
+10,199.37
19.12日

▼ バックテスト条件
銘柄グループ ☆ 貸借銘柄
テスト期間 1991/01/01〜2008/12/31
売買株数 金額を指定 1,000,000

▼ 直近8年間のバックテスト結果

【 過去8年間総合結果 】

2000年1月1日〜2008年12月31日
2008年1月1日〜2008年12月31日
2007年1月1日〜2007年12月31日
2006年1月1日〜2006年12月31日
2005年1月1日〜2005年12月31日
2004年1月1日〜2004年12月31日
2003年1月1日〜2003年12月31日
2002年1月1日〜2002年12月31日
2001年1月1日〜2001年12月31日
2000年1月1日〜2000年12月31日

【 トレード平均利益 】

+12,434.02
+10,137.71
+10,544.53
+18,935.07
−21,150.20
−2,433.64
−-6,481.10
+15,011.33
−6,218.62
+11,342.86


(株価データ修正(株式分割)などにより、結果が異なることがあります。ご了承下さい)

「鬼の空売り(ショート)ストラテジ...」詳細はこちら

Global_Short_Strategy (GSSストラテジー)

海外標準投資戦略:★★★★★
外国人投資家が相場を握っている!? だったら、この指標が生きてくる!

Short sell Chart

(※ 海外志向の空売り戦略ここにあり!)

「下降局面」を利益に

 株式市場には、いつも正しい側面というものが存在しています。
上昇相場では誰もが稼ぐことができますが、下降相場では難しいですよね。

ですが、「投資の海賊の魔法」を使える投資家の方であれば、どうでしょう!?

「信用取引」を怖いものだと感じている方も多くいるのも事実だと思います。
ですが、「損切り」、「資金管理」を行える投資家には最大の武器になります。

このグローバル空売り(ショート)戦略では、
海外の投資家が愛用しているであろう指標を活用しています。

もしかしたら、使用していないかもしれませんが(笑)

ですが、利益を生み出すことができていますので、ご紹介させて頂きますね。

それでは、2008年の米国金融不安に動じないトレード戦略を拝見されて下さい。


バックテスト結果
総銘柄数
1950
有効銘柄数 (有効率) 420 ( 21.54%)
勝ち銘柄数 (勝率) 181 ( 43.10%)
負け銘柄数 (負率) 239 ( 56.90%)
銘柄平均利益 +18,378.15
総トレード数 629
勝ちトレード数 (勝率) 233 ( 37.04%)
負けトレード数 (負率) 396 ( 62.96%)
トレード平均利益
+12,271.58
トレード平均期間 14.21日

バックテスト条件
銘柄グループ ☆ 貸借銘柄
テスト期間 2008/01/01〜2008/12/12
売買株数 金額を指定 1,000,000

▼ シミュレーション (Simulation)結果から読み解く

2007年は下降相場でしたので、
「空売り」戦略がとても効果的に機能しました。

そして、もちろん2008年のような下降相場でも大きな結果を残しています。

本来、上昇トレンド狙いのストラテジーや、
逆張りのストラテジーを使用していたとしても「1つの側面」でしか稼げません。

ですが、「空売り」戦略を兼ね備えている投資家だけは、
どのような状況の際にも稼いでいけることができます。

もし、納得のいくストラテジーを生み出せない方は、
こちらの戦略を開発することに専念した方が効果的ですよ。

90%の人間と同じ行動を取っていたら稼げないですが、
10%の投資家と同じ行動を取っていた方が優位性は高いですからね。

なぜなら、「闇」を知っている投資家だけが、
「光」を捕まえる売買戦略をも手に入れることができるのですから!

「弱さ」を知っている人間は、「強さ」も同時に兼ね備えているということですね。

洗練されたシステムトレーダーの軌跡 【wizard通信】では、
最新のトレード結果を検証していますので、興味のある方は覗いてみて下さいね!


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システムトレードストラテジー提供までの旅路

ここでは、どのように「ノウハウ集」販売までに至ったかを掲載しています。

「システムトレードストラテジー提...」詳細はこちら

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