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システムトレード戦略と検証
2007年や2008年は、世界同時株安に始まりサブプライムショックなど、
個人投資家を悩ませる事件が数多くありました。
このような相場状況の中、株価という荒波に揉まれながらも、
しっかりと利益を出してくれたストラテジーをご紹介させて頂きますね。
「えっ効果的なストラテジーをつくるには、そんな方法があったの！？」
極めて実践的なシステムトレードストラテジーのヒントはここにある！
Future Pirates_Strategy
説明: スイングトレード
タイプ: 現物取引
(旧名： 未来を描く！ 逆張りストラテジー)
| ボラティリティを意識した「逆張り」戦略：★★★★★ |
| 株価変動が起こる前に、アクションを起こすことができれば！？ |
株式市場の動きが激しい場合は、逆張りストラテジーが重宝する戦略になる！
| ▼ 過去15年以上のバックテスト結果 | |
総銘柄数 |
3975 1223 ( 30.77%) 760 ( 62.14%) 463 ( 37.86%) ＋64,459.60 4518 2176 ( 48.16%) 2342 ( 51.84%) ＋17,448.89 3.95日 |
| ▼ バックテスト条件 | |
| 銘柄グループ | ★ 全銘柄 |
| テスト期間 | 1991/01/01〜2008/12/31 |
| 売買株数 | 金額を指定 1,000,000 |
| ▼ 直近8年間のバックテスト結果 | |
【 過去8年間総合結果 】 |
【 トレード平均利益 】 ＋15,540.75 |
| ▼ 2008年度月間成績表 (トレード平均利益) | |
| 2008/01/01〜2008/01/31 | ＋8,670.16 |
| 2008/02/01〜2008/02/29 | ＋80,209.29 |
| 2008/03/01〜2008/03/31 | ＋19,949.19 |
| 2008/04/01〜2008/04/30 | ＋34,134.06 |
| 2008/05/01〜2008/05/31 | −15,093.08 |
| 2008/06/01〜2008/06/30 | −33,372.67 |
| 2008/07/01〜2008/07/31 | −7,918.64 |
| 2008/08/01〜2008/08/30 | ＋23,987.82 |
| 2008/09/01〜2008/09/30 | ＋29,389.00 |
| 2008/10/01〜2008/10/31 | ＋8,284.89 |
| 2008/11/01〜2008/11/30 | −2,469.00 |
| 2008/12/01〜2008/12/31 | ＋61,153.30 |
2wing_Strategy
説明: スイングトレード タイプ: 現物取引
| マーケットのテクニシャン達が活用する●●●：★★★★★ |
| "2つの翼"を目印に動き始めを捉える！ 利益幅重視のトレード戦略。 |
たった1トレードでも十二分に利益が生まれる！？ 効用範囲の広い手法。
| ▼ 過去15年以上のバックテスト結果 | |
総銘柄数 |
3949 1256 ( 31.81%) 622 ( 49.52%) 634 ( 50.48%) ＋33,069.96 3778 1564 ( 41.40%) 2214 ( 58.60%) ＋10,994.14 4.47日 |
| ▼ バックテスト条件 | |
| 銘柄グループ | ★ 全銘柄 |
| テスト期間 | 1991/01/01〜2008/12/31 |
| 売買株数 | 金額を指定 1,000,000 |
| ▼ 直近8年間のバックテスト結果 | |
【 過去8年間総合結果 】 |
【 トレード平均利益 】 ＋10,746.13 |
3days_roc_Strategy
説明: デイトレード タイプ: 現物取引
| 手仕舞いを無視していれば、勝率50％以上の戦略なんて簡単！？ ：★☆☆☆☆ |
| 初心者は惑わされてはいけない。投資には「聖杯」なんて存在していないのだから。 |
数字だけを見れば1番優れている。けれども、そこには"最適化という罠"が・・・
| ▼ 過去15年以上のバックテスト結果 | |
総銘柄数 |
3949 1401 ( 35.48%) 867 ( 61.88%) 534 ( 38.12%) ＋58,200.48 5195 2912 ( 56.05%) 2283 ( 43.95%) ＋15,695.65 1.32日 |
| ▼ バックテスト条件 | |
| 銘柄グループ | ★ 全銘柄 |
| テスト期間 | 1991/01/01〜2008/12/31 |
| 売買株数 | 金額を指定 1,000,000 |
| ▼ 直近8年間のバックテスト結果 | |
【 過去8年間総合結果 】 |
【 トレード平均利益 】 ＋14,158.89 |
鬼の空売り(ショート)ストラテジー
説明: スイングトレード タイプ: 信用取引
| 「恐怖」を「利益」に変換！ 鬼の空売り戦略 ：★★★★★ |
| 上がらないなら下がる前に買っちゃおうよホトトギス(笑) |
ほとんどの投資家が嫌う「下降トレンド」を、「あなた」だけのフレンドにしてみては！？
| ▼ 過去15年以上のバックテスト結果 | |
総銘柄数 |
1950 679 ( 34.82%) 328 ( 48.31%) 351 ( 51.69%) ＋23,943.74 1594 654 ( 41.03%) 940 ( 58.97%) ＋10,199.37 19.12日 |
| ▼ バックテスト条件 | |
| 銘柄グループ | ☆ 貸借銘柄 |
| テスト期間 | 1991/01/01〜2008/12/31 |
| 売買株数 | 金額を指定 1,000,000 |
| ▼ 直近8年間のバックテスト結果 | |
【 過去8年間総合結果 】 |
【 トレード平均利益 】 ＋12,434.02 |
Global_Short_Strategy (GSSストラテジー)
| 海外標準投資戦略：★★★★★ |
| 外国人投資家が相場を握っている！？ だったら、この指標が生きてくる！ |
(※ 海外志向の空売り戦略ここにあり！)
「下降局面」を利益に
株式市場には、いつも正しい側面というものが存在しています。
上昇相場では誰もが稼ぐことができますが、下降相場では難しいですよね。
ですが、「投資の海賊の魔法」を使える投資家の方であれば、どうでしょう！？
「信用取引」を怖いものだと感じている方も多くいるのも事実だと思います。
ですが、「損切り」、「資金管理」を行える投資家には最大の武器になります。
このグローバル空売り（ショート）戦略では、
海外の投資家が愛用しているであろう指標を活用しています。
もしかしたら、使用していないかもしれませんが（笑）
ですが、利益を生み出すことができていますので、ご紹介させて頂きますね。
それでは、２００８年の米国金融不安に動じないトレード戦略を拝見されて下さい。
| ▼バックテスト結果 | |
| 総銘柄数 |
1950 |
| 有効銘柄数 (有効率) | 420 ( 21.54%) |
| 勝ち銘柄数 (勝率) | 181 ( 43.10%) |
| 負け銘柄数 (負率) | 239 ( 56.90%) |
| 銘柄平均利益 | ＋18,378.15 |
| 総トレード数 | 629 |
| 勝ちトレード数 (勝率) | 233 ( 37.04%) |
| 負けトレード数 (負率) | 396 ( 62.96%) |
| トレード平均利益 |
＋12,271.58 |
| トレード平均期間 | 14.21日 |
| ▼バックテスト条件 | |
| 銘柄グループ | ☆ 貸借銘柄 |
| テスト期間 | 2008/01/01〜2008/12/12 |
| 売買株数 | 金額を指定 1,000,000 |
| ▼ シミュレーション (Simulation)結果から読み解く | |
|
２００７年は下降相場でしたので、 そして、もちろん２００８年のような下降相場でも大きな結果を残しています。
本来、上昇トレンド狙いのストラテジーや、
ですが、「空売り」戦略を兼ね備えている投資家だけは、
もし、納得のいくストラテジーを生み出せない方は、 ９０％の人間と同じ行動を取っていたら稼げないですが、
なぜなら、「闇」を知っている投資家だけが、 「弱さ」を知っている人間は、「強さ」も同時に兼ね備えているということですね。 洗練されたシステムトレーダーの軌跡 【wizard通信】では、 |
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