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システムトレード戦略と検証

3days_roc_Strategy

説明: デイトレード タイプ: 現物取引

手仕舞いを無視していれば、勝率50%以上の戦略なんて簡単!? :★☆☆☆☆
初心者は惑わされてはいけない。投資には「聖杯」なんて存在していないのだから。

数字だけを見れば1番優れている。けれども、そこには"最適化という罠"が・・・

3days_roc

▼ 過去15年以上のバックテスト結果

総銘柄数
有効銘柄数 (有効率)
勝ち銘柄数 (勝率)
負け銘柄数 (負率)
銘柄平均利益
総トレード数
勝ちトレード数 (勝率)
負けトレード数 (負率)
トレード平均利益
トレード平均期間

3949
1401 ( 35.48%)
867 ( 61.88%)
534 ( 38.12%)
+58,200.48
5195
2912 ( 56.05%)
2283 ( 43.95%)
+15,695.65
1.32日

▼ バックテスト条件
銘柄グループ ★ 全銘柄
テスト期間 1991/01/01〜2008/12/31
売買株数 金額を指定 1,000,000

▼ 直近8年間のバックテスト結果

【 過去8年間総合結果 】

2000年1月1日〜2008年12月31日
2008年1月1日〜2008年12月31日
2007年1月1日〜2007年12月31日
2006年1月1日〜2006年12月31日
2005年1月1日〜2005年12月31日
2004年1月1日〜2004年12月31日
2003年1月1日〜2003年12月31日
2002年1月1日〜2002年12月31日
2001年1月1日〜2001年12月31日
2000年1月1日〜2000年12月31日

【 トレード平均利益 】

+14,158.89
−6,943.70
−1,197.19
+24,462.41
+3,655.04
+56,056.92
+31,095.37
+6,379.67
+20,118.81
+19,955.51

(株価データ修正(株式分割)などにより、結果が異なることがあります。ご了承下さい)

こちらの「3days_roc_Strategy」 は、
「利益を出せるストラテジー」コーナーの中で、
1番好成績を残している戦略になります。

しかし、実際の株式市場という名の戦場では通用する戦略ではありません。

私自身も株式投資ソフトのバックテストを始めたばかり段階の際には、
このような戦略も良く映っていましたが、

投資の勉強や実践を重ねていく中で、
「バックテストの数字上は素晴らしい」戦略であったとしても、
そこには、大きな罠が仕掛けてあることに気づくことができました。

(インターネット上に溢れるシステムは大体この感じですね)

独自の売買戦略を生み出すために、
多くのシステムトレーダーはテクニカル分析を活用していますが、

過去の市場にだけ通用するような戦略では意味がありません。

テクニカル分析を活用した「聖杯システム」をつくるべきなのではなく、
しっかりと、自分の投資信念を反映させていなければ、
継続的な利益を生み出すシステムを開発することは困難なのですね。

システムトレードには数多くの落とし穴がありますが、
訓練を重ねていけるシステムトレーダーであれば、
間違えてしまう可能性を極力低くしていくことが可能になります。

どうか、「あなた」が独自の戦略を開発する際には、
過去の市場による最適化を目指した売買ルールを作成するのではなく、

未来にも生きるトレード戦略を生み出されるように心掛けて下さいね。

こちらの戦略は「無料ストラテジー公開「蕾 - Tubomi -」」でチェックすることが可能です。


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